Beyond Stationarity in Time Series: Discovering Causal Structures and Latent Regimes via Markov Blankets
本文提出一种名为 Regime-aware Constraint-Based and Noise-Based causal discovery with Markov Blankets (RCBNB-MB) 的新型时间序列因果发现算法,旨在解决传统方法假设单一、时间一致因果结构的局限性。该算法通过识别包含稳定因果结构的时间点子集(即潜在因果 regime),采用迭代策略将时间序列分段并在各段内发现因果图。与直接父节点相比,RCBNB-MB 利用 Markov blanket 提升了抗错鲁棒性并保留预测信息。研究在已知真实值的模拟数据集及关键需考虑 regime shifts 的现实 IT 监控数据上进行了验证,结果显示 RCBNB-MB 在准确检测 regime 变化及其关联因果图方面系统性地优于基线方法。